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2016年FRM二级考纲有更新!
时间: 2016-07-20 来源:浦江财经 作者:flora 点击:
今年FRM考试无论是一级还是二级考纲均有变化,但比起一级考纲的新增知识点的小变化,FRM二级考试真可谓是“大巫”了。从GARP协会提供的考纲来看,今年改变的知识点可真不少。
 
除了对书籍的内容作了一个更新,2016年FRM二级考纲中增加的内容也非常多,赶紧跟着浦江财经先睹为快吧!(一些考点改动不大,没在此再重复,本篇主要讲解那些改动较大的几个部分)
 
变化1:CREDIT RISK MEASUREMENT AND MANAGEMENT
 
信用风险测量和管理这一部分中,主要有三大变化。
 
其之一,Central Counterparties这一章节中,增加了Central Counterparties的相关内容,考察了CCP的相关知识点。
 
同时报考FRM一级和二级的同学可能很眼熟,没错,这部分内容在FRM一级中也有所涉及。所以考生们在备考时可以融汇贯通一下,更加熟悉知识点的相关内容。
 
其之二,就是Wrong-way Risk这个章节中增加了两个考点:
 
一个是Credit Scoring and Retail Credit Risk Management,主要考察信用评级和美国零售银行(retail banking)的风险管理;另一个是The Credit Transfer Markets-and Their Implications,还是继续和08年的金融危机有关,考察了很多资产证券化的相关产品,如CDO,CLO,CBO。
 
其三就是在资产证券化这一部分又增加了一些知识点,高顿网校小编认为大家需要注意几个“率”,即delinquency ratio, default ratio, monthly payment rate (MPR), debt service coverage ratio (DSCR), tlife (WAL) for relevant securitized structures.
 
变化2:OPERATIONAL AND INTEGRATED RISK MANAGEMENT
 
此前浦江财经老师也提到操作风险这部分是今年变化最大的部分,首先,Internal Loss Data这个章节中增加了OpRisk Data and Governance;其次,风险模型的章节中增加了Risk Capital Attribution and Risk-Adjusted Performance Measurement。这部分考察risk capital, economic capital and regulatory capital的相关内容,也包含了RAROC的计算,因此RAROC依然是个非常重要的考点,考生们一定要重视。
 
第三点就是之前提到的流动性风险, Estimating Liquidity Risks。最近财经新闻中经常提及流动性风险,今年考纲中也增加进来,相信这也是考生需要重视的一个考点。另外,这部分提到了liquidity-adjusted VaR(LVaR),考生们要熟悉LVaR的定义和相关内容。
 
最后,这部分增加了一些阅读内容,而巴塞尔协议是其中的重点,考生们要留心。
 
变化3:CURRENT ISSUES IN FINANCIAL MARKETS
 
这部分考试内容其实很难捉摸,因为handbook上是没有这部分的。今年的考纲中时事这部分更新非常大,增加了新的内容的同时也删掉了很多去年的内容,可以说完全替换了新内容。
 
2016年current issue这部分考察的关键词为:
 
alleviate amplified risk;Case Studies on Disruptions During the Crisis;liquidity regulations;LIBOR;CCP;stress testing。具体考生们以考纲为准。
 
总而来说,2016年FRM二级考试大纲和去年相比变动还是很大的,所以考生们在备考时一定要根据考纲的内容进行复习,不要遗漏这些更新的部分。尤其是OPERATIONAL AND INTEGRATED RISK MANAGEMENT和CURRENT ISSUES IN FINANCIAL MARKETS这两个部分一定要更为重视,变化非常大,因此出新题的可能性也非常高。
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